★은 과거 적중 60% 이상이면서 지지 가격까지 통과한 종목에만 붙어요. 나머지는 기준가(전일 종가)를 보세요. 그보다 싸게 살수록 적중률 기록에 가깝고, 종목을 누르면 손절과 익절 가격이 나와요.
새로 사는 자리가 아니에요. 인버스 상품이 있거나 이미 갖고 있을 때만 참고하세요.
시장이 내릴 때 오르는 상품들이에요. 이 상품이 "상승"으로 나오면 오르는 쪽 목록에도 들어가요.
그날 신호와 같은 세기였던 과거 예측이 60% 넘게 맞은 종목만 올려요. 종가 방향은 전일 종가 대비라서 시가에 이미 반영돼 열릴 수 있어 적중률이 곧 수익은 아니고, 장중은 시가에 사서 종가에 파는 구간이에요. ★는 지지·저항 가격이 5년 기록에서 아무 가격보다 5%p 넘게, 55% 이상 지켜진 경우예요. 장 시작 전 기준 계산 결과이고 투자 권유가 아니에요. 기준을 낮춰서 목록을 채우지는 않아요.
어떻게 정했나요: 최근 1년 동안 오르다 꺾인 고점과 내리다 돌아선 저점, 20일·60일·120일 평균 가격, 1년 최고가와 최저가, 거래가 가장 많이 몰린 가격대를 모은 뒤 서로 가까운 것은 하나로 합쳤어요. 여러 근거가 겹칠수록 표의 근거 칸이 길어요.
지수 검증: S&P500 1분봉 2010~2018년과 닛케이 2011~2018년으로, 10시부터 15시까지 30분마다 앞으로 60분, 120분, 마감까지의 방향을 맞히게 했어요. 가장 나은 방법이 S&P500에서 53~55%였는데 '항상 오른다'고만 해도 53~55%였고, 닛케이는 50~51%였어요. 방향 전환은 평균 19~49분 늦게 확인됐고, 확인한 뒤 그 방향이 60분 더 이어진 비율은 49~51%였어요.
유튜버 Craig Percoco가 공개 영상에서 설명한 방법(뉴욕 개장 뒤 1분봉에서 추세 전환을 확인하고, 가격 공백의 절반까지 되돌아오면 진입, 손절 1 대 익절 4)을 규칙으로 옮겨 S&P500 2010~2018년에 돌려 봤어요. 1,297번 거래 중 익절 16.9%, 본전 11.2%, 손절 71.9%였고, 비용을 빼기 전 평균 손익이 거의 0, 비용을 넣으면 손실이었어요. 진입한 뒤 60분 동안 방향이 맞은 비율은 48.5%였어요. 본인도 영상에서 승률이 30~50%라고 말해요. 그의 실제 매매는 재량 판단이 섞여 있어 규칙만으로 똑같이 옮길 수는 없어요.
한국 장이 닫힌 뒤 미국 시장에서 일어난 움직임(나스닥100, 반도체지수, 한국 ETF, 환율)을 다음 날 시가와 종가 예상에 반영합니다. 각 신호의 비중은 정하지 않고 5년 데이터에서 회귀로 추정합니다. 코스피200 야간선물은 무료 시세에 없어서, 미국에 상장된 한국 ETF(EWY)를 가장 가까운 대용으로 씁니다. EWY는 한국 주식 바스켓이 밤사이 미국에서 거래되는 가격이라 야간선물과 거의 같이 움직입니다.
각 칸은 "모든 날 / 신호가 강한 날"의 방향 적중률입니다. 강한 날은 그날까지 나온 신호 크기 중 상위 20%에 드는 날입니다. 굵은 줄이 최종 예상에 쓰는 방법입니다.
이 화면 밖에서 실제 과거 데이터(한국 대형주 2015~2025년, 미국 대형 기술주 2010~2022년)로 따로 시험한 방법: 릿지 회귀, 로지스틱 회귀, 부스팅 트리(LightGBM), 최근접 이웃(kNN), 앙상블, GARCH(1,1), HAR 변동성 모델. 방향 적중률은 부스팅 트리와 앙상블이 위 표의 시장 신호 회귀와 1%p 안쪽으로 같았고 kNN은 더 낮았습니다. GARCH와 HAR는 80% 범위의 폭을 5% 안팎 좁히는 데 그쳤습니다. 그래서 가장 단순하면서 성적이 같은 회귀를 최종 방법으로 씁니다.
종목 뉴스와 증시 전체 뉴스를 자동으로 받아 호재·악재를 판단하고 예측에 반영합니다. 판단이 틀린 줄은 직접 고칠 수 있습니다.
지난 예측을 실제 결과와 비교해, 틀린 경우 어느 항(미분, 나스닥100, 반도체지수, 한국 ETF, 환율, 뉴스)이 얼마나 빗나갔는지 표준편차(σ) 단위로 분해합니다. 새 결과가 나올 때마다 각 신호의 비중과 아래 보정값을 다시 계산해 다음 예측에 씁니다.
기간이 길수록 범위가 크게 넓어지고, 오늘 뉴스와 밤사이 신호의 영향은 줄어듭니다. 긴 기간의 과거 적중률은 겹치는 구간으로 계산해 실제보다 좋게 보일 수 있습니다.
f′가 양에서 음으로 바뀌는 곳이 고점, 음에서 양으로 바뀌는 곳이 저점입니다. 전환 직전에는 f″가 먼저 음수가 되어 "오르고는 있지만 힘이 빠지는" 구간이 나타납니다.
미분은 전환이 언제, 얼마나 급하게 일어났는지를 짚어 주지만 왜 일어났는지는 말해 주지 않습니다. 가격은 주문이 체결된 결과이고 미분은 그 결과를 재는 자입니다. 전환은 "확인 시각"처럼 몇 분 지난 뒤에야 미분으로 확인됩니다.
종가 Pt의 로그 xt = ln Pt를 씁니다. 최근 N개 봉(일봉 20개, 30분봉 6개)에 2차 다항식을 최소제곱으로 맞춥니다.
h봉 뒤 수익률을 변동성으로 나눈 값 y를 두 미분값으로 회귀합니다. β는 새 데이터가 들어올 때마다 다시 추정합니다.
뉴스 점수 si(−1 ~ +1)를 최신일수록 크게 가중해 S로 합칩니다. δ는 최근 60회 예측 오차의 평균을 축소한 값, c는 오차 크기로 범위를 넓히거나 좁히는 배율, κ는 뉴스 점수가 실제 오차를 얼마나 설명했는지로 갱신합니다.
최근 60일의 30분봉에서 밤사이 갭을 뺀 장중 수익률만으로 같은 모델을 돌립니다. 장이 닫혀 있으면 다음 거래일 시초가 갭의 평균과 분산을 더하고, 장 마감 뒤 뉴스는 시초가에 반영된다고 봅니다.
실제 수익률은 정규분포보다 꼬리가 두껍고, 실적 발표나 돌발 뉴스는 가격 데이터에 미리 나타나지 않습니다. 상승 확률은 대부분 45~55% 사이에 머뭅니다. 공휴일은 반영하지 않으며, 무료 시세는 15~20분 늦을 수 있습니다.
무료 공개 중계 서버는 자주 막힙니다. 본인 전용 중계 서버 주소(예: https://이름.workers.dev)를 넣으면 그 서버를 먼저 씁니다. 이 브라우저에만 저장됩니다.
국내 종목을 열면 자동으로 받아요. 버튼을 누를 필요가 없어요. 분봉은 한 번 받으면 이 기기에 저장해 두고 다음부터는 새 날짜만 받아요.